Extreme Risk Spillover from Commodity Markets to Green Finance Markets: New Evidence Utilizing GAN and GARCH Model
商品市場からグリーンファイナンス市場への極端なリスク波及:GANとGARCHモデルを用いた新たなエビデンス
Yang J.
本論文は、GAN(生成敵対ネットワーク)とGARCHモデルを組み合わせ、商品市場からグリーンファイナンス市場への極端なリスク波及を分析する。新たな手法によるリスク伝播の解明が目的。