炭素価格予測のための単調多出力混合頻度分位点回帰ニューラルネットワーク
A monotonic multi-output mixed-frequency quantile regression neural network for carbon price prediction
Xiwen Qin, Liping Yuan, Xiaogang Dong +2
本研究は、炭素価格予測の精度向上と不確実性の定量化を目的に、混合頻度データを直接扱う新モデルMMQRGRU-MIDASを提案する。LASSOで主要因を選別し、MIDASで周波数混在データを補間せずに活用、単調性制約付き多出力分位点回帰とGRUで分位点交差問題を解消しつつ非線形動学を捉える。広州・湖北のパイロット炭素市場での実証で、点予測・区間予測ともに既存モデルを上回り、分位点交差をゼロに抑えた。炭素市場のリスク管理・市場分析に有効な分…