CO2排出権取引価格変動の確率過程における非定常・非線形時系列のハイブリッド予測モデル
A Hybrid Forecasting Model for Nonstationary and Nonlinear Time Series in the Stochastic Process of CO2Emission Trading Price Fluctuation
Chai S.
本論文は、CO2排出権取引価格の変動を予測するためのハイブリッドモデルを提案する。非定常かつ非線形な時系列データに対処し、価格変動の確率過程を捉える。結果、予測精度が向上し、炭素市場の参加者に有用な洞察を提供する。