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グリーンファイナンス指数と米国大手テクノロジー株におけるテールリスク伝染とマルチスケール・スピルオーバー

Tail risk contagion and multiscale spillovers in the green finance index and large US technology stocks (原題)

Zeng H.

International Review of Financial Analysis📚 査読済 / ジャーナル2025-01-01#気候金融経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.1016/j.irfa.2024.103865
原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85211600396

🤖 gxceed AI 要約

日本語

グリーンファイナンス指数と米国大手テクノロジー株の間のテールリスク伝染とマルチスケールのスピルオーバー効果を分析した研究。グリーン金融資産が技術株市場とどのようにリスクを相互伝播させるかを、異なる時間スケールで検証している。グリーン投資のポートフォリオ・リスク管理や金融安定性の観点から示唆を持つ。

English

This study analyzes tail risk contagion and multiscale spillovers between a green finance index and large US technology stocks. It examines how green financial assets and tech equities transmit risk to each other across different time horizons. Findings offer implications for portfolio risk management and financial stability in green investing.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

グリーン金融資産と株式市場のリスク連関を扱う点は、日本でのトランジション・ファイナンス拡大やESG投資のリスク管理に関心を持つ投資家・金融機関にとって参考になる。ただし日本市場やSSBJ・有報開示との直接的な接続は薄い。

In the global GX context

Amid the global growth of green bonds and ESG-labeled assets, this paper contributes to understanding systemic risk linkages between green finance and mainstream equity markets. It speaks to transition finance and climate-related financial risk debates relevant to TCFD/ISSB implementation.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Green finance assets' tail-risk and spillover dynamics with tech equities across time scales.

🏢実務担当者:Portfolio and risk teams should note contagion channels between green indices and tech-heavy exposures.

🏛政策担当者:Central banks and regulators monitoring climate-financial stability may consider green-equity risk transmission.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。